Gaps: probando un sistema de autotrading

Sistema de autotrading basado en gaps

Releyendo un número atrasado de la revista Stock & Commodities, me topé con un artículo que comentaba a grandes rasgos cómo podemos realizar operaciones basándonos en los «gaps«.

Siempre me ha gustado intentar desarrollar indicadores y sistemas para intentar introducir nuevos elementos en mi operativa que mejoren mis resultados tripadvisor app for free. Hace ya un tiempo, decidí suscribirme a la revista Stock & Commodities, que a pesar de que por regla general no más de un 30% del contenido me resulta interesante, siempre hay algún artículo que me hace pensar o me da ideas para nuevos desarrollos o pruebas.

Sin embargo, también hay artículos que me molesta que incluyan en la revista, porque a mi modo de ver, no ofrecen ningún valor añadido y sólo sirven para rellenar páginas herunterladen. Así que lo mejor es probarlo para determinar si realmente funcionan como dice el autor.

El contenido del artículo del sistema basado en Gaps

El concepto de «gap» que utilizan, es el de un gap de apertura que no se llega a cerrar durante el día, es decir, cuando el mínimo de hoy es mayor que el máximo de ayer (gap alcista) o cuando el máximo de hoy es menor que el mínimo de ayer (gap bajista). La idea subyacente es que los gaps se pueden entender como una muestra de la fuerza alcista o bajista (según la dirección del gap) existente en dicho momento tv now app for free. Sin embargo, a veces pueden ser roturas en falso, por lo que intentan filtrar éstas teniendo en cuenta sólo las señales al día siguiente del gap cuando se supera el máximo del día anterior para movimientos alcistas o el mínimo del día anterior para movimientos bajistas. Además, como siempre conviene operar en el sentido de la tendencia principal, sólo tienen en cuenta los gaps alcistas cuando el precio se encuentra por encima de la media móvil de 200 días y los gaps bajistas cuando el precio está por debajo de dicha media wise client.

En el artículo, ponen algún que otro gráfico con ejemplos, donde funciona maravillosamente y comentan que aunque no es un sistema en sí, ya que no contemplan ningún tipo de stops, puede servir como base de algún sistema.

A estas alturas, os estaréis preguntando qué tiene de malo este artículo o porqué me molesta que lo incluyan en la revista… No es que esté en contra del artículo en sí, ya que es una idea más que puede ser válida o no, lo que no me gusta es el hecho de que vendan la idea como algo bueno, incluyan un par de gráficos donde funciona correctamente, pero no hagan una prueba de backtesting para ver realmente qué números arroja esta idea pet rescue saga kostenlos downloaden für pc. Porque… siempre puedo encontrar algún gráfico donde un patrón se comporte como yo quiero, pero ¿significa eso que el patrón se va a comportar así siempre que aparezca?

El sistema de autotrading basado en Gaps

Así que he decidido hacer yo mismo la prueba y salir de dudas. He creado un sencillo sistema que voy a ejecutar sobre datos de 10 años de 500 valores distintos etka kostenlos. Las condiciones de entrada son:

Entrada largos (1000€ por operación)

  • Precio de cierre > SMA(200)
  • Máximo de ayer < Mínimo de hoy
  • Compra con stop en el máximo de hoy.

Entrada cortos (1000€ por operación)

Como mi objetivo es conocer el porcentaje de aciertos en la entrada para ver si realmente tenemos un «edge» o no, la única condición de salida que he introducido es el cierre de la operación a los «n» días, variando este número «n» entre 2 (ya que recomendaban una pronta salida) y 50. Teniendo en cuenta que un 50% de aciertos sería el resultado esperado de una entrada aleatoria (de hecho algo más si operamos en el lado largo), a este sistema debería pedirle un mínimo de un 55% para considerar que me aporta un valor añadido lieder mit link downloaden.

Resultados del sistema de autotrading basado en Gaps

Después de ejecutar las pruebas, el resultado (sin tener en cuenta comisiones o slippage) es el siguiente:

Entrada largos

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long-drawdown en sistema autotrading basado en Gaps

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Entrada cortos

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Conclusión

Después de ver los resultados, pienso que si alguien quiere realmente utilizar esta idea en su operativa, necesita mucho trabajo extra. Tal y como está planteada ofrece un panorama a largo plazo bastante ruinoso.

El porcentaje de aciertos tanto en el lado corto como en el largo es bastante bajo, lo que me sugiere que la idea como tal no me da una ventaja significativa con respecto a una entrada al azar herunterladen. Pero no sólo este es un mal dato, el resto de los números son también bastante pobres.

Hemos de tener en cuenta que la prueba está realizada sin comisiones ni slippages, si hubiésemos tenido en cuenta estas, probablemente perderíamos en ambos lados. Si nos fijamos, el beneficio medio máximo en el lado largo son 20€ por operación, si a eso le descontamos las comisiones… ¿nos queda realmente algo sparda bank baden württemberg secure app download?

El lado corto es claramente perdedor. El lado largo, nada bueno. Puede ser que filtrando mucho más las operaciones con algunas condiciones adicionales mejoremos el resultado, pero si la base del sistema es esta, los pilares son un poco frágiles.

 

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