En muchas ocasiones, los traders suelen dar más importancia a la búsqueda de una buena entrada que a encontrar una salida óptima, y suelen utilizar la inversión de la señal de entrada para salir de las operaciones. Esto no deja de ser un error.
En los sistemas de autotrading es importante encontrar una buena entrada que nos permita posicionarnos en la dirección de la tendencia y que no diste mucho de nuestros stops de pérdidas para poder operar con mayor capital tk bonus booklet. Sin embargo, es incluso más importante proteger dicho capital durante toda la vida de la operación, sabiendo abandonar la posición en el momento adecuado. De esta manera conservaremos la mayor parte de las ganancias obtenidas, o en el peor de los casos, saldremos con mínimas pérdidas.
Hoy quería presentaros una técnica de salida que encontré esta semana buscando por el baúl de los recuerdos herunterladen. Este tipo de salida fue presentado por Adam White en la revista Stocks & Commodities en 1993, y la denominó CHL/LLF.
Salida CHL/LLF
La idea detrás de esta salida es que los métodos seguidores de tendencia de medio-largo plazo, aunque tienen una fortaleza importante que es dejar seguir la tendencia hasta su conclusión, también tienen una carencia importante y es que devuelven al mercado gran parte del dinero ganado en las operaciones pues tardan mucho en cerrar posiciones.
La salida CHL/LLF intenta buscar un equilibrio basándose en tres principios generales de la acción del precio:
- Cuanto más se haya desarrollado una tendencia, más cerca estará de su fin itunes downloaden für windows.
- Cuanto más inusual es el movimiento del precio con respecto a su movimiento histórico, mayor es la trascendencia del movimiento.
- Los mercados por regla general sufren una deceleración antes de girar, por lo que una deceleración en la tendencia puede indicar mejor los giros que cuando la tendencia está acelerando.
Y para explotar estos principios, lo hace a través de dos indicadores: uno que actúa como filtro (CHL – Concurrent Highest Lows) y otro que hace de trigger o gatillo (LLF – Low to Low fall) download whatsapp audio. Cuando ambos coinciden, se presenta una señal de salida.
CHL: Filtro
El filtro se encarga de buscar las zonas en las que las tendencias están muy desarrolladas. Para ello determina que una tendencia se encuentra en ese punto cuando el máximo mínimo de 5 periodos coincide con el máximo mínimo de 19 periodos download minecraft map from server.
Aunque el filtro es bastante bueno a la hora de detectar techos potenciales, no es buen activador de la salida, pues éste se puede encontrar activo durante todo el movimiento tendencial.
LLF: Trigger
El trigger intenta determinar los momentos en los que el precio se mueve de forma inusual en relación a su histórico más reciente spotify songs herunterladen pc.
Para ello utiliza el concepto de “Maximum low to low fall”, es decir, la máxima diferencia entre mínimos consecutivos (si nos encontramos en tendencia alcista) en un periodo determinado. Por defecto el autor tomó un periodo de 17 barras.
Al comienzo de una tendencia alcista, es fácil que se vayan marcando distancias entre mínimos crecientes, pero según la tendencia se acerca a su fin, la tendencia pierde fuerza al alza y estas distancias entre mínimos comienzan a ser menores Download mods for bau simulator 2015 for free.
En ese momento la curva formada por el máximo de la distancia entre mínimos comienza a girarse a la baja y esa será la señal que dispare nuestra salida (por supuesto, siempre que coincida con el filtro).
En la siguiente imagen podéis ver cómo se comporta esta salida.
Debilidades de esta salida
Como todos sabemos, o al menos deberíamos saber, no existe el sistema automático perfecto en este mundo, y esta salida no es una excepción kostenlos musik herunterladen auf laptop.
De hecho tiene dos puntos débiles que debemos conocer en caso que queramos utilizarla:
- Si la tendencia no está desarrollada, las señales de filtro y trigger no suelen coincidir, por lo que no se genera señal de salida.
- Si utilizamos periodos muy cortos, la salida puede ser excesivamente prematura en tendencias fuertes, ya que el filtro se encontrará activo la mayor parte del tiempo disney+ downloaden laptop.
Por eso recomiendo que en caso de que queramos utilizar esta salida para alguno de nuestros sistemas de autotrading, la combinemos con otro tipo de salidas que cubran las debilidades que ésta presenta.
Ejemplo práctico de utilización de esta salida en sistema de autotrading
Supongamos el típico sistema de cruce de precio con la media en el que entramos largos cuando el precio supera la media de 40 días y salimos cuando el precio cruza a la baja dicha media download cheat engine for free german.
Los resultados al ejecutarlo en diario sobre los últimos 50 años del S&P 500, la ganancia neta sería de un 111,69%, con una tasa de acierto del 26% y un drawdown máximo de 63,28%.
Sin embargo, si utilizamos esta salida para las operaciones en vez de la típica salida, y la combinamos con un stop para proteger los casos en los que la salida no de señal, podemos mejorar mucho los resultados: 528,74% de ganancia neta, 51,90% de tasa de acierto y drawdown de 55,93%.
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