El Fractal Dimension Index (o índice de dimensión fractal) se basa en la idea de que los mercados financieros son parte de un proceso natural y no mecánico, y por tanto son caóticos herunterladen. Es por eso por lo que deben usarse herramientas no lineales para predecir la dinámica de los mercados, y aquí es donde entra la geometría fractal.
Todos los sistemas caóticos tienen una medida cuantitativa que se conoce como “dimensión fractal” foto'sen samsung cloud. La dimensión fractal describe cómo el objeto ocupa su lugar en el espacio. Un fractal es un objeto en el que sus partes individuales son similares al conjunto ich kann nicht mehr apps herunterladen. Por eso, los fractales mantienen sus dimensiones independientemente de la escala que se utilice.
Historia
La historia del Fractal Dimension Index comienza con el hidrólogo y constructor de diques británico H.E de sims 2en free. Hurst (1900-1978). Durante un trabajo en el Nilo, trató de buscar patrones en el delta como ayuda para resolver un problema hidrológico: la capacidad de la presa beekeeper. Si esta era muy baja, se desbordaría, pero si era muy alta se malgastarían recursos.
Para resolver el problema, Hurst consideró la relación entre las lluvias a lo largo del año, los extremos de máxima y mínima agua y el nivel de la presa rechnungen von amazon herunterladen. La mayoría de los hidrólogos asumían que el flujo entrante de agua era un proceso aleatorio, sin embargo, él llegó a otra conclusión tras estudiar el flujo del Nilo durante el último milenio winrar 64 bit free full german. Así nació el exponente de Hurst.
Más tarde, el matemático Benoit Mandelbrot utilizó el exponente de Hurst con las series temporales de los precios del algodón team app herunterladen. Desarrolló un método para medir objetos irregulares y denominó a esa medida la dimensión fractal.
El Fractal Dimension Index se basa en el trabajo de Hurst y Mandelbrot, y comenzó a tener relevancia tras la publicación del indicador por Erik Long en la revista Stocks and commodities de Mayo de 2003 radio podcast herunterladen.
Interpretación del Fractal Dimension Index
El Fractal Dimension Index es una herramienta que se aplica en los principios del caos y la teoría fractal elster 2017 herunterladen. Este indicador identifica la dimensión fractal del mercado mediante el análisis de rangos redimensionados y un exponente estimado de Hurst.
Aunque su cálculo no es extremadamente complejo, es suficientemente complicado como para entender que nadie que lea este artículo va a ponerse a calcularlo a mano, por lo que omitiré la fórmula.
A la hora de trabajar con el Fractal Dimension Index debemos tener en cuenta que el indicador se calcula utilizando el exponente de Hurst y para su estimación se utilizan todos los datos disponibles del precio, por lo que si no se incluyen suficientes datos, el resultado que se obtendrá estará distorsionado.
El Fractal Dimension Index es útil a la hora de determinar la volatilidad del mercado y su objetivo es determinar si existe una tendencia en el mercado o si éste se mantiene dentro de una banda de fluctuación. El indicador se mueve en un rango comprendido entre 1 y 2 que mide la dimensión fractal de una serie de precios.
La interpretación más simple que podemos darle al indicador es la siguiente. Un valor de 1.5 indica que la serie de precios es totalmente aleatoria. A partir de ahí, cuanto más se desvíe el indicador de ese valor, menos aleatorio y comportará el mercado y más posibilidades tendremos de obtener beneficios:
- valores por debajo de 1.5 indican que las series de precios son persistentes y, por lo tanto, que el mercado está marcando una tendencia
- valores superiores a 1.5 indican que el mercado se mueve en un rango de fluctuación y que actúa de forma más aleatoria.
De esta forma, podría utilizarse el indicador como filtro para nuestras operaciones.
Sin embargo, a mi modo de ver puede resultar mucho más interesante utilizarlo en un sistema contratendencial. Es decir, cuando el indicador se mueva en valores extremos de aleatoriedad significará que pronto entrará en tendencia, y viceversa, cuando se encuentre en valores extremos de tendencia, será un buen momento para pensar en ajustar nuestros stops ya que esa tendencialidad se encontrará cerca de finalizar.
Si te ha gustado este artículo, por favor enlázalo, no lo copies. También puedes premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos pinchando en todos los botones de Twitter, Facebook, Google y Menéame para ayudarnos a difundirlo y seguir creciendo.
